Previsão de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos
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ژورنال
عنوان ژورنال: Brazilian Review of Finance
سال: 2020
ISSN: 1984-5146,1679-0731
DOI: 10.12660/rbfin.v18n3.2020.81186